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ARモデル

auto-regressive model

 定常確率過程の時系列を表現するモデルの一つ.時系列\(\{ {x_t}\} ;t = \cdots , - 2, - 1,0,1,2, \cdots \)において\({x_t} + \sum\limits_{i = 1}^P {{a_i}{x_{t - i}} = {e_t}} \)により時系列を表現するモデルをさす.定常時系列に対するパワースペクトル密度関数を推定するのによく用いられる.