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LDLT分解

LDLT decomposition

 連立一次方程式の対称係数行列An次元)は下三角行列Lと対角行列DによりLDLTと三角分解でき,\({l_{ij}} = ({a_{ij}} - \sum\limits_{m = 1}^{j - 1} {{l_{im}}{l_{jm}}{d_{mm}}} )/{d_{jj}},{l_{ii}} = 1(1 < i < n,j < i),{d_{ii}} = {a_{ii}} - \sum\limits_{m = 1}^{j - 1} {l_{im}^2{d_{mm}}(1 < i < n)} \),となる.