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コレスキー法

Choleski's method

 連立一次方程式の対称正定値な係数行列An次元)の三角分解は,上三角行列Uと下三角行列LU=LTで,\({l_{kj}} = ({a_{kj}} - \sum\limits_{m = 1}^{j - 1} {{l_{km}}{l_{jm}}} )/{u_{jj}}(j = 1,k - 1),{l_{kk}} = {({a_{kk}} - \sum\limits_{m = 1}^{k - 1} {l_{km}^2} )^{1/2}}\)となる.この計算法をコレスキー法という.