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ガウス確率過程

Gaussian random process

 任意のn個の時刻t1,…,tnに対する確率変数列Xt1),…,Xtn)の結合分布が,n次元ガウス分布であるような確率過程Xt)のことを,ガウス確率過程と呼ぶ.平均関数と共分散関数によって一意的に定められる.