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共分散
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====== 共分散 ====== ==== covariance ==== {{tag>..c13}} 二つの確率変数<i>X</i>,<i>Y</i>の相関を表す尺度.平均値からの偏りの積の期待値\(E\left[ {\left( {X - E\left[ X \right]} \right)\left( {Y - E\left[ Y \right]} \right)} \right]\)によって定義される.共分散が0のとき,<i>X</i>と<i>Y</i>は無相関である. ~~NOCACHE~~
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