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自己相関

autocorrelation

 一つの確率過程X(t)が二つの異なる時刻においてとる値の関連性.その尺度となる自己相関関数は,時刻ttτにおける値の積の期待値,Rx(t, τ)=E[X(t)X(tτ)]によって定義される.定常確率過程の場合には,時間差τのみの1変数関数Rx(τ)となる.Rx(τ)は,τについて偶関数であり,二乗平均値E[X2(t)]を意味するτ=0で最大値をとる.Rx(τ)はパワースペクトル密度とフーリエ変換の対をなす.