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相関係数
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====== 相関係数 ====== ==== coefficient of correlation ==== {{tag>..c03 ..c13}} 二つの信号//x//と//y//の相関係数//ρ//は,それぞれの二乗平均値を//M//<sub>//x//</sub>, //M//<sub>//y//</sub>,二つの信号の積の平均値を//M//<sub>//x//</sub><sub>//y//</sub>とすると,以下のように定義される.\[\rho = \frac{{{M_{xy}}}}{{\sqrt {{M_x}{M_y}} }}\]相関係数//ρ//は-1≦//ρ//≦1の値をとる.//ρ//=1のとき正の完全相関,//ρ//=-1のとき負の完全相関,//ρ//=0のとき無相関という.二つのデータの確率的な独立性と無相関は必ずしも一致しなく,独立であれば必ず無相関であるが,無相関でも独立でない場合がある.しかしながら,二つのデータの同時確率密度が正規分布に従うときはこのことは同値となる. ~~NOCACHE~~
13/1007269.txt
· 最終更新: 2023/02/17 11:32 by
127.0.0.1
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