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相互相関
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====== 相互相関 ====== ==== cross correlation ==== {{tag>..c13}} 二つの異なる確率過程//X//(//<sub>t</sub>//)と//Y////<sub>t</sub>//の間の関連性.その尺度となる[[13:1007295|相互相関関数]]は,時刻//t//と//t//+//τ//における値の積の期待値,\({R_{XY}}\left( {t,\tau } \right) = E\left[ {X\left( t \right)Y\left( {t + \tau } \right)} \right],{R_{YX}}\left( {t,\tau } \right) = E\left[ {Y\left( t \right)X\left( {t + \tau } \right)} \right]\)によって定義される.定常確率過程の場合,時間差//τ//のみの1変数関数\({R_{XY}}\left( \tau \right) , {R_{YX}}\left( \tau \right)\)となる.両者の間には,\({R_{XY}}\left( \tau \right) = {R_{YX}}\left( { - \tau } \right)\)の関係がある.\({R_{XY}}\left( \tau \right),{R_{YX}}\left( \tau \right)\)は相互スペクトル密度とフーリエ変換の対をなす.//Y//=//X//のとき自己相関に帰着する. ~~NOCACHE~~
13/1007294.txt
· 最終更新: 2023/02/17 11:32 by
127.0.0.1
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