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主成分分析

principal component analysis

 一つの対象に対し多数の変数が観測されているとき,その分散共分散行列あるいは相関係数行列のスペクトル分解を通じて変数(次元)の縮約を行って,多次元データを低次元空間に表現し,構造を単純化しようとする多次元データ解析の代表的手法.因子分析の初期解を求めるために用いられることも多い.