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モンテカルロ法

Monte-Carlo method

 乱数を利用して数学モデルを解く手法.賭博で有名なモンテカルロに因んだ命名である.確率事象を含む問題に対して,乱数を用いた模擬実験を行い,数値的に結果を導出する.1940年代中頃にVon Neumannらが原子炉の設計に関連して,中性子拡散問題を解くために用いた.その後,自然科学分野だけでなく,電話回線の待ち行列の解析など,工学分野における人工システムのシミュレーションにも広く用いられている.さらに,決定論的問題に対しても適用することが可能であり,例えば多次元積分の計算などに利用される.