====== 共分散 ======
==== covariance ====

{{tag>..c13}}

　二つの確率変数//X//，//Y//の相関を表す尺度．平均値からの偏りの積の期待値\(E\left[ {\left( {X - E\left[ X \right]} \right)\left( {Y - E\left[ Y \right]} \right)} \right]\)によって定義される．共分散が０のとき，//X//と//Y//は無相関である．


~~NOCACHE~~