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チャップマン・コルモゴロフの式
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====== チャップマン・コルモゴロフの式 ====== ==== Chapman-Kolmogorov equation ==== {{tag>..c01}} 量//X//がマルコフ過程に従うとし,時間\({t_{n - 2}},{t_{n - 1}},{t_n}\)における//X//を\({X_{n - 2}},{X_{n - 1}},{X_n}\)とする.ただし\({t_{n - 2}} < {t_{n - 1}} < {t_n}\).次の式のこと.\[p\left( {{X_n} = x|{X_{n - 2}} = z} \right) = \int_{ - \infty }^\infty {p\left( {{X_{n - 1}} = y|{X_{n - 2}} = z} \right)p\left( {{X_n} = x|{X_{n - 1}} = y} \right)dy} \]ただし\(p\left( {A|B} \right)\)は条件//B//の下での//A//の確率. ~~NOCACHE~~
01/1008204.txt
· 最終更新: 2023/02/17 10:54 by
127.0.0.1
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