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自己相関
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====== 自己相関 ====== ==== autocorrelation ==== {{tag>..c13}} 一つの確率過程//X//(//t//)が二つの異なる時刻においてとる値の関連性.その尺度となる[[13:1005123|自己相関関数]]は,時刻//t//と//t//+//τ//における値の積の期待値,//R//<sub>//x//</sub>(//t//, //τ//)=//E//[//X//(//t//)//X//(//t//+//τ//)]によって定義される.定常確率過程の場合には,時間差//τ//のみの1変数関数//R//<sub>//x//</sub>(//τ//)となる.//R//<sub>//x//</sub>(//τ//)は,//τ//について偶関数であり,二乗平均値//E//[//X//<sup>2</sup>(//t//)]を意味する//τ//=0で最大値をとる.//R//<sub>//x//</sub>(//τ//)はパワースペクトル密度とフーリエ変換の対をなす. ~~NOCACHE~~
13/1005122.txt
· 最終更新: 2023/02/17 11:32 by
127.0.0.1
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