ユーザ用ツール

サイト用ツール


準ニュートン・ラプソン法

quasi Newton-Raphson method

 多変数関数の極小値を求める問題の解法の一種で,変数のこう配を計算することによりニュートン・ラプソン法と類似の考え方で収束解を求める方法.微分を用いないパウエル法と比較して収束効率がよい.反復ごとに伝達される情報量は大きいので,計算誤差による影響は小さく,収束が安定している.多くの記憶容量を必要とする欠点がある反面,収束性については優れた特性を持っている.最適解の探索過程の公式として,DFP公式とBFGS公式が知られており,一般には後者が計算効率が優れている.